FED revela estrutura de gerenciamento de risco climático para bancos e muito mais

O Federal Reserve (FED) Board dos EUA coloca em audiência pública uma série de princípios propostos para grandes bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos para gerenciar e monitorar riscos relacionados ao clima e apoiar os esforços dos bancos para incorporar riscos financeiros relacionados ao clima em seus "framworks" de gestão de riscos.

Em suas propostas, o FED disse que a orientação vem conforme “os impactos financeiros que resultam dos efeitos econômicos das mudanças climáticas e da transição para uma economia de baixo carbono representam um risco emergente para a segurança e solidez das instituições financeiras e a estabilidade financeira.”

Os efeitos das mudanças climáticas podem se manifestar como riscos microprudenciais tradicionais. Por exemplo, inundações crônicas ou incêndios florestais podem representar um risco para o valor da garantia que uma organização bancária recebeu em garantia por empréstimos. Inovações tecnológicas na produção, armazenamento e transporte de energia podem diminuir o valor de ativos dependentes de tecnologias mais antigas, resultando em perdas de marcação a mercado nas carteiras de negociação de uma organização bancária ou fluxo de caixa reduzido de certos tomadores de empréstimos.

Os princípios propostos cobrem seis áreas:

• governança

• políticas, procedimentos e limites

• planejamento estratégico

• gerenciamento de riscos

• dados, medição de riscos e relatórios; e

• análise de cenário.

Os princípios também descrevem como os riscos financeiros relacionados ao clima podem ser tratados em áreas específicas de risco prudencial, incluindo:

• crédito

• liquidez

• outros riscos financeiros

• operacional

• legal / conformidade, e

• outros riscos não financeiros

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