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Testes de estresse climático para bancos e seguradoras

Investidores e reguladores estão analisando cada vez mais o cenário climático, principalmente quando buscam entender as exposições de risco climático de bancos e seguradoras. Aí os testes de estresse e modelos de risco se tornaram extremamente importantes.


Na “One Planet Summit” de Paris, em dezembro de 2017, oito bancos centrais e supervisores estabeleceram a Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). O objetivo do grupo é apoias a fortalecer a ação global necessária para cumprir as metas climáticas, aprimorar o papel do sistema financeiro na gestão de riscos, na mobilização de capital para investimentos verdes e de baixo carbono, tudo no contexto mais amplo do desenvolvimento ambientalmente sustentável. Desde então, o número de membros do NGFS vem crescendo significativamente.


Há cerca de um ano, em outubro de 2021, o NGFS publicou seu relatório "Scenarios in Action: A progress report on global supervisory and central bank climate scenario exercises". Mais especificamente, o relatório inclui:

  • Principais recursos da análise de cenários climáticos ("Como 31 membros do NGFS estão usando cenários climáticos para identificar, avaliar e entender os riscos climáticos em suas economias e sistemas financeiros")

  • Modelagem macroeconômica na análise de cenários ("A mudança climática afetará diferentes economias de maneiras diferentes, refletindo a natureza única das exposições de cada economia a riscos climáticos físicos, diferenças nas políticas de mitigação e diferenças na estrutura da indústria")

  • Caminhos setoriais ("Os setores econômicos dependem de forma heterogênea de combustíveis fósseis ou de outros recursos naturais (incluindo agricultura), eles são afetados de forma desigual pelas mudanças climáticas e pelas políticas de mitigação das mudanças climáticas")

  • Premissas dos balanços contábeis ("Para avaliar os impactos da transição e do risco físico para as instituições financeiras, é preciso fazer uma suposição sobre como os balanços das instituições evoluem ao longo do horizonte do cenário.")

  • Cenários para análise macroprudencial ("Por exemplo, um aumento repentino nos preços do carbono pode desencadear não apenas perdas financeiras, mas também uma perda mais ampla de confiança nos mercados financeiros e uma reavaliação acentuada e desordenada dos ativos")


Clique para baixar o relatório completo.



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“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.”

“I am among those who think that science has great beauty”

Madame Marie Curie (1867 - 1934) Chemist & physicist. French, born Polish.

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