Federal Reserve emite instruções para exercício bancário piloto de análise de cenários climáticos

Em 17 de janeiro de 2023, o Board of Governors of the Federal Reserve System divulgou instruções detalhadas para seu exercício piloto de análise de cenários climáticos. Através do piloto busca-se aprendizado sobre as práticas e desafios de gestão de riscos climáticos enfrentados por grandes bancos, e visa aprimorar a capacidade dos mesmos e dos supervisores em identificar, monitorar e gerenciar riscos financeiros relacionados ao clima.

Seis bancos dos EUA participarão deste exercício piloto: Bank of America Corporation; Citigroup Inc.; Goldman Sachs Group, Inc.; JPMorgan Chase & Co.; Morgan Stanley; e Wells Fargo & Company. Essas grandes organizações bancárias têm carteiras corporativas e imobiliárias relevantes e fizeram investimentos significativos em sua capacidade de gerenciamento de riscos relacionados ao clima.

O exercício piloto compreende dois módulos independentes: (1) um módulo de risco físico e (2) um módulo de risco de transição.

Os riscos físicos referem-se aos danos a pessoas e propriedades decorrentes de eventos de desastres agudos relacionados ao clima, como furacões, incêndios florestais, inundações, ondas de calor e secas, e mudanças crônicas no clima, incluindo temperaturas médias mais altas, mudanças nos padrões de precipitação, elevação do nível do mar e acidificação dos oceanos. O piloto se concentra em estimar o efeito de cenários de risco físico específicos em carteiras de empréstimos imobiliários residenciais e comerciais ao longo de um horizonte de um ano, de 2023.

Os riscos de transição referem-se a tensões em certas instituições ou setores decorrentes das mudanças na política, no sentimento do consumidor e dos negócios ou nas tecnologias associadas às mudanças que fariam parte de uma transição (ou não) para uma economia de baixo carbono. O piloto se concentra em estimar o efeito de cenários específicos em empréstimos corporativos e empréstimos imobiliários comerciais em um horizonte de 10 anos de 2023-32. Dois cenários, basicamente: (1) cenário sem mudanças e (2) cenário net zero 2050

O Federal Reserve considerou os relatórios do IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, como o Sixth Assessment Report, e da NGFS Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System para prescrever cenários climáticos prospectivos específicos usado nos módulos. O exercício piloto concentra-se no efeito dos cenários climáticos em certas carteiras de empréstimos, mas não abrangerá suas carteiras para negociação (trading books).

Os participantes devem enviar os dados preenchidos, documentação de apoio e respostas a perguntas qualitativas ao Federal Reserve até 31 de julho de 2023. Clique na imagem abaixo para acessar o documento, incluindo ótimas referências.